可用于分析非负数据的指数削减半正态分布

徐美萍,桂文豪

线性模型变点问题的贝叶斯分析

汤银才,王平平,陈惠

行为\wt{\varphi}混合随机变量阵列加权和的极限行为

黄海午,吴群英,张汉君,叶大相

上期望空间中独立随机变量的不等式

吴盼玉

第三十卷总目录

回归系数的加权混合估计与最小二乘估计的相对效率

邬吉波,杨虎

多元回归中选择自变量的一种简单方法

陈家鼎,李东风

第十次全国概率统计会议纪要

中国数学会概率统计学会

单指标分位数回归的变量选择

卢一强,李锋,胡斌

指数-伽马模型下在险价值度量的贝叶斯估计

章溢,周东琼,温利民

近似周期时间序列分析

吴述金,朱晓雨,杨筱

双根树上二阶非齐次马氏链的强大数定律和Shannon-McMillan定理

石志岩,韩大钊,杨卫国

部分函数线性模型的经验似然推断

胡玉萍,冯三营,薛留根

PRHR模型次序统计量的普通多元随机序

方龙祥,杨芳

关于扩散过程游程的离散逼近

何萍

Log算子标度随机场

张华

平衡损失函数下具有风险相依结构的信度模型

李新鹏,吴黎军

含治愈个体的复发事件下半参数比率模型

曾小凤,陈传钟,李霓

非凸流形上扩散过程的代数式收敛性

程丽娟,王颖喆

T-IPH分布的若干性质及其在排队论中的应用

张宏波,侯振挺

复合更新风险模型中负相依索赔额下的精细大偏差

宋立新,冯敬海,袁亮亮

一类"跳-停"奇异型随机控制模型的推广

吴清玉,孙世良,黄晓倩

Q过程唯一性的实用判别准则

陈木法

更新几何过程及相关性质

梁小林,牛彩云,田学

随机环境中马氏链的状态周期

费时龙,柏跃迁

桥回归的系数估计对应于gamma-范数的压缩规律

盖玉洁,张占利,张君

基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究

贾兆丽,张帆,张曙光

LINEX损失下双指数分布位置参数的经验Bayes估计

尤游,周玲

关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度

肖小勇,尹洪位

非对称超市模型的报酬过程与性能优化研究

李泉林,丁园园,杨飞飞

时间序列中的协变量调整非参数回归模型

马云艳,寇光杰

带常利率的扰动复合泊松风险模型

张媛媛,王文胜

随机利率和复合泊松损失情形下的灾难期权的定价

金运国,钟守铭

奇异随机偏微分方程中参数MLE的渐近性质

张彩伢

正规部分因子设计的最优性理论与构造方法

赵胜利

平衡损失下一般Gauss-Markov模型中回归系数的最优估计

胡桂开,彭萍

逐步增加首失效截尾样本下参数估计的优良性

刘荣玄,吴高翔,朱先阳

双随机跳扩散模型下亚式期权的定价

杨建奇

基于R^d上核密度估计的对称检验的大偏差

徐明周,周永正

Pareto分布下屏蔽数据的贝叶斯统计分析及其应用

李亚兰,徐安察

离散时间状态下基于个体数据的RBNS准备金评估

黄金龙,吴贤毅

帕累托索赔分布中风险参数的经验贝叶斯估计

温利民,张美,程子红,章溢

一类GARCH-M模型的遍历性研究

张兴发,李元

随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性

徐林,章礼明,吴丽媛

基于神经网络的精神分裂症判别分析

赵维,郭水霞

次分数布朗运动相遇局部时的光滑性

申广君,李梦玉

稀疏过程下一类相依两险种风险模型的破产概率

吴传菊,王晓光,何晓霞,刘禄勤

马尔可夫交换指数Levy模型下期权价格的积分-微分方程

宋瑞丽,王波

相依观察值下新的伯恩斯坦不等式及其在学习理论中的应用

邹斌,唐远炎,李落清,徐婕

基于两因素马尔可夫调制随机波动率模型的期权定价研究

范堃